Cuando dice "conectar", ¿qué quiere conseguir exactamente?
¿Retiro aéreo? ¿Hotspot de Internet móvil? ¿Airdrop?
¿Qué Mac, iMac, MBP, MBPA tienes?
Para abreviar, y para ahorrarte tiempo. La única conexión que establecerás entre tu iDevice y tu Mac es puramente para propósitos de internet, es decir, si estás fuera del alcance de la conexión wi-fi, puedes usar tu iPhone como conexión a internet (siempre que tengas datos incluidos en tu contrato de telefonía móvil).
Las nuevas funciones, que se denominan "Bluetooth 4.0 LE" (de baja energía), no permanecen conectadas. Se limitan a conectarse cuando lo necesitan (de ahí que se llamen de baja energía).
Si esto no te ayuda, avísanos, dinos qué tienes (como te pedí antes) e intentaremos ayudarte :)