Estás confundiendo la copia de seguridad de iCloud con la fototeca de iCloud.
La copia de seguridad de iCloud hace por defecto una copia de todo tu dispositivo iOS, por si tienes algún problema con él (borras algo por error, te lo roban, lo pierdes, se estropea) para poder restaurarlo a la última copia de seguridad disponible.
Puedes eliminar selectivamente diferentes datos de la copia de seguridad, que -por supuesto- no estarán disponibles para restaurar más tarde.
La Fototeca de iCloud es un servicio diferente: te permitirá subir todas tus fotos a tamaño completo a iCloud, guardar una copia de menor tamaño en tu dispositivo para ahorrar espacio (si lo configuras así) y sincronizarlas entre diferentes dispositivos.
Así que "la nube" tiene una copia de todo tu teléfono para hacer una copia de seguridad porque has activado la copia de seguridad de iCloud. Puedes desactivarla y borrarla, -te aconsejo que hagas una copia de seguridad local regularmente con iTunes en ese caso- o dejar fuera solo tus fotos de la copia de seguridad de iCloud, desmarcando el elemento "Fototeca" en los ajustes de "Gestionar almacenamiento" en la copia de seguridad de iCloud (que se muestra en tu captura de pantalla).