Hay una solución nativa que se me ocurre, y es mostrar la ventana de distribución del teclado. Se puede acceder a ella a través del menú de entrada en la barra de menú*, y te mostrará todas las teclas y sus estados actuales. Una ventaja de esto para las circunstancias normales es que puedes ver dónde están asignados los caracteres especiales de opción y mayúsculas-opción.
Otra posible solución es una aplicación de terceros como Keyboard Maestro. Si creas una macro activada por la pulsación de una tecla modificadora, puedes decirle que, por ejemplo, muestre una notificación Growl con un mensaje relevante. No sé exactamente cómo quieres hacer esto, o qué quieres que haga en primer lugar, pero muchos de estos programas tienen toneladas de opciones.
*Para habilitarlo, vaya a Preferencias del Sistema > Teclado > "Mostrar el teclado y los visores de caracteres en la barra de menús"