Con la opción "Las pantallas tienen espacios separados" desmarcada, entonces se comporta correctamente.
Tus aplicaciones no están en tres espacios, sino en uno, a través de tres pantallas así que cuando desconectas las otras, el Mac devuelve correctamente las aplicaciones a la pantalla restante. No puede prever que vuelvas a añadir esas pantallas. Perderías las apps fuera de la pantalla si ese fuera el caso.
Lo raro en tu dibujo es que tu barra superior de Mission Control debería tenerla dispuesta así - esas aplicaciones no deberían estar todas juntas como 3 Spaces visibles una al lado de la otra en una pantalla, deberían estar cada una en su propia pantalla, todas con la misma etiqueta numerada de Escritorio.
Esto es lo que veo en el mío, con dos pantallas y 7 "sets" de Spaces.
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A grandes rasgos, he colocado uno encima del otro en lugar de uno al lado del otro, uno en cada pantalla. Ahora mismo están principalmente vacías, pero si te fijas en el par más a la izquierda, el Escritorio 1, es en el que tengo la mayor parte de mi oprganización diaria. Safari a la izquierda, luego Finder; y en la pantalla de la derecha, Calendario, TextEdit, RDC, Mapas, Monitor de Actividad, etc.
Si desconecto la pantalla derecha, todo salta a la pantalla izquierda, para no perderla, y se entremezcla de forma molesta. Intento no hacerlo nunca, por supuesto.
Con esa configuración, probablemente sea mejor habilitar "Las pantallas tienen espacios separados" y luego establecer cada una de esas aplicaciones en un espacio diferente. Necesitas al menos un espacio más de los que tienes en las pantallas para hacerlo correctamente. Entonces, si quitas una pantalla, el "Espacio" debería ser recordado.
Si usas aplicaciones en pantalla completa, todo lo anterior es discutible, porque las aplicaciones en pantalla completa rompen casi todos los protocolos de Spaces; no se pueden numerar, no se quedan donde las pones y aparecen en orden aleatorio cada vez que se invocan [entre las muchas razones por las que nunca uso la pantalla completa;)