Bien, aquí hay un par de cosas en juego. En primer lugar, DVI no transmite audio, así que aunque el puerto Thunderbolt del Mac es capaz de enviar audio, cuando lo conviertes a DVI ese flujo de audio se pierde. Sin embargo, esto puede ser confuso, porque es posible enviar una señal HDMI a través de un cable DVI-D, que llevará el audio. Pero técnicamente eso ya no es un flujo DVI.
Una fuente DVI-D puede emitir señales HDMI con audio (por ejemplo, la serie 3000 de ATI y la serie 200 de NVIDIA)[9] Algunas pantallas multimedia utilizan un adaptador de DVI >a HDMI para introducir la señal HDMI con audio. Las capacidades exactas varían según las especificaciones de la tarjeta de vídeo.
Fuente: Artículo sobre la interfaz visual digital en Wikipedia
Lo siguiente es saber si ese puerto es de entrada o de salida. Tengo un monitor LG en el extremo de mi escritorio que tiene un conector de 3,5 mm en la parte posterior, pero es una salida. Lo que significa que si conectas una fuente que admita audio (en su caso particular, HDMI), puedes pasar ese audio a un conjunto de altavoces de escritorio. Pero no tiene ninguno incorporado.
Si efectivamente es una entrada, sólo necesitas un cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm, y conectar la salida de auriculares de tu MacBook a la entrada de altavoces del monitor.
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El resultado es que no se puede hacer audio y vídeo sólo con la conexión DVI.