El problema no es el tipo de unidad externa que utilices, por ejemplo, una unidad flash, un disco duro, etc., sino cómo está formateada la unidad.
Tanto Windows como MacOS pueden leer y escribir en unidades con formato FAT y exFAT. Una unidad flash se ajusta por defecto a uno de estos formatos en función de su tamaño.
Por defecto, las unidades de Windows están formateadas en NTFS. MacOS incluye (o quizás solía incluir) un controlador que permite montarlas y leerlas pero no escribir en ellas. Puedes comprar programas de terceros que permiten escribir en un volumen NTFS desde MacOS. (Hay una versión de código abierto pero no estoy seguro de que funcione con MacOS posteriores)
MacOS formateará una unidad en APFS o HFS+. Windows sólo puede leerlos con la ayuda de una herramienta de terceros.
Así que si quieres interoperabilidad, necesitas un programa de terceros o formatear la unidad en exFAT. La desventaja de los formatos tipo FAT es que el disco no puede contener metadatos, por ejemplo, información sobre el propietario y la ejecución, y no se registra en el diario, por lo que es necesario desmontar explícitamente la unidad antes de retirarla, ya que de lo contrario los datos podrían corromperse en la unidad.
