Con el invitado de Fusion que utiliza la red puente, un cliente VPN en el invitado de Fusion puede conectarse a un proveedor de servicios VPN externo. Como has descubierto - y eso es lo que yo uso.
Lo que solía funcionar (Fusion 11, MacOS 10.15) es que con la red NAT ("Compartir con mi Mac") era relativamente sencillo para el invitado de Fusion conectarse al mundo exterior utilizando el software cliente VPN que se ejecuta en el Mac anfitrión. Esto ya no es posible con Fusion 12 y MacOS 11.
Ha habido discusiones (algunas por encima de mis posibilidades) en el foro de Fusion. Lea lo siguiente Compartir la VPN del anfitrión con el invitado en el que se analizan las soluciones que utilizan el dispositivo de puente Fusion y las reglas de filtrado de paquetes. Pero no es para los débiles de corazón.