En la aplicación de mensajes de macOS, hay una opción llamada "Conservar mensajes" que permite cambiar la duración de la conservación de los mensajes.
Lo que no me queda claro es: ¿afecta también a mis mensajes almacenados en iCloud o sólo a las copias locales en mi Mac?
Me gustaría que se quedaran en la nube pero no en mi Mac para no llenar el pequeño HD de 124 GB de mi MBP.
Veo que la opción también está en los ajustes de Mensajes de iOS. La opción se sincroniza en todos los dispositivos o, de nuevo, esto sólo afecta al almacenamiento local del dispositivo y no a iCloud.