El sistema operativo está preinstalado, pero todos los MacBook Pros nuevos con la versión original del sistema operativo Snow Leopard o inferior vienen con un DVD de instalación (que aparece en otra respuesta). Tenga en cuenta que ese no es el caso de Lion.
Si no compraste la máquina nueva o si has perdido el DVD de instalación podrías intentar encontrar a alguien que tenga Macbook Pro del mismo año y con el mismo tamaño de pantalla y utilizar ese DVD de instalación. Algunos años posteriores también pueden funcionar, pero no está garantizado.
Si quieres y puedes usar Lion (ver requisitos ) en lugar de Snow Leopard, podría instalar Lion sobre SL a través de la App Store.app (que cuesta 29 dólares), quemar instalar el DVD o hacer instalar USB en el proceso y luego hacer una instalación limpia de Lion . Como alternativa, puedes comprar una unidad USB de Lion de Apple (más cara) y hacer una instalación limpia desde allí.
Edición: parece que puede pero DVD de instalación de Snow Leopard
Cualquiera que sea la instalación/reinstalación que realice, recuerde haga una copia de seguridad de sus datos antes de eso.