He creado un álbum de iCloud y ahora quiero descargarlo en un lápiz de memoria, ¿cómo?

Puedes hacer esto de varias maneras.

Puedes seleccionar todas las fotos del álbum e ir a Archivo > Exportar y exportar las fotos individuales con las opciones que te ofrece.

Puedes seleccionar el Álbum e ir a Archivo > Crear > Presentación de diapositivas. Selecciona las opciones que desees y haz clic en Exportar en la parte superior derecha.

Si quiere un duplicado de lo que se muestra en la página web, Adobe Acrobat puede crear un PDF de esa página web. Pero requiere la versión pagada. Es probable que haya otros programas que puedan hacer lo mismo.

Una vez que estos archivos han sido creados, es simple copiarlos a un medio externo.