¿Cómo desactivo el mensaje? "Android Studio es una aplicación descargada de Internet. ¿Está seguro de que desea abrirla?" en mi MacBook Pro?

No puedes deshabilitar este tipo de mensaje. La razón es que ha permitido instalar aplicaciones desde cualquier lugar en la configuración de Seguridad en Preferencias del Sistema. Si la aplicación es de Mac App Store, no recibirá ningún mensaje como este.