Podrías guardarlo en una aplicación, como AirSharing y luego usa iTunes para guardar el archivo en tu computadora, y luego ponlo en la Biblioteca de Música como de costumbre.
Desafortunadamente no hay una forma directa de conseguir un archivo contenido en algún lugar de la Web, o incluso en una aplicación, en la biblioteca de música/videoteca, sin antes usar iTunes.
Lo mismo ocurre con el correo electrónico. Siempre se puede acceder al correo electrónico y volver a transmitir el MP3, pero noten el énfasis en eso. Transmitir continuamente el MP3 .
Debes usar iTunes para introducirlo en tu biblioteca sin ningún otro proceso significativo, como Jailbreak, como señaló Chirag.