Como Mark había contestado, el problema con las capturas de pantalla no se va a guardar en el escritorio es que el OP fue la utilización incorrecta de método abreviado de teclado. Comando + CTRL + Mayús + 4 no guardar en el escritorio... en lugar de guarda en el portapapeles.
Una referencia completa de captura de pantalla de los comandos es la siguiente, para los interesados:
De ahorro para el escritorio
Comando-Shift-3: Tomar una captura de pantalla de la pantalla y guardarlo como un archivo en el escritorio
Comando-Shift-4, a continuación, seleccione un área de: Tomar una captura de pantalla de un área y guardarlo como un archivo en el escritorio
Comando-Shift-4, luego de Espacio, a continuación, haga clic en una ventana: Tomar una captura de pantalla de una ventana y guardarlo como un archivo en el escritorio
Guardar en el portapapeles
Comando-Control-Shift-3: Tomar una captura de pantalla de la pantalla y guardarla en el portapapeles
Comando-Control-Shift-4, a continuación, seleccione un área de: Tomar una captura de pantalla de un área y guardarlo en el portapapeles
Comando-Control-Shift-4, luego de Espacio, a continuación, haga clic en una ventana: Tomar una captura de pantalla de una ventana y guardar en el portapapeles