Es posible hacerlo con Servicios y Automator.
Abra Automator y elija crear un Servicio.
Ahora añade la acción "Descargar URLs" que descarga una URL en Safari. Ahora puede especificar la carpeta en la que se guardará el archivo.
Configure el servicio para recibir URLs en cualquier aplicación y guárdelo. Se verá así :-
Ahora, cuando selecciones una URL en tu navegador, puedes hacer clic con el botón derecho para obtener el menú contextual y en "Servicios" verás tu nuevo servicio de Automator.
Incluso puede establecer un atajo de teclado para ello en el Keyboard
Preferencias del sistema. Una vez hecho esto, sólo tienes que seleccionar la URL y el kit de atajo de teclado.