La forma más sencilla de hacerlo es crear un álbum en el que pongas todas las fotos que quieras conservar, y luego arrastrarlas y soltarlas desde Fotos a una carpeta de tu disco duro. Una vez finalizada la copia, haz clic con el botón derecho del ratón en las fotos del álbum y elige Eliminar ( no Eliminar del Álbum ya que eso no los eliminará de la biblioteca). Esto los eliminará también de iCloud.
Mantenerlas en los dispositivos iOS es más complicado, ya que no hay un área separada para almacenarlas. Puedes crear un álbum compartido en Fotos y copiar las fotos en él antes de eliminarlas del álbum normal. (Los álbumes compartidos no se incluyen en tu biblioteca de Fotos normal, por lo que no se copiarán en tu Fototeca de iCloud). De este modo, estarán disponibles en la pestaña Compartido de cualquier dispositivo iOS que utilice el mismo ID de Apple, o de cualquier usuario que invites al álbum compartido.