No tengo detalles específicos, pero ciertos eventos y tipos de medios están desactivados cuando se navega en Modo Privado. Uno notable es cualquier tipo de medios de audio/video.
Si habilita el modo privado no podrá ver el vídeo o el audio incrustado. Por ejemplo, si habilitas el modo privado y visitas YouTube o Vimeo, obtendrás un icono de reproducción con una cruz a través de él. Lo mismo ocurre con cualquier sitio que incruste MP3 u otros medios en una página, estos no funcionarán. Parece que hay ciertos eventos incluidos en esta lista; no se permitirá el seguimiento de la ubicación, y aunque no sé exactamente qué emplea uTorrent en esa página, es obvio que tampoco funciona por la misma razón que lo anterior.
No encuentro documentación sobre el tema en el sitio de Apple ni en el de nadie más, ni información sobre por qué se hizo este cambio. Tengo que creer que fue intencional, pero no sé cómo reproducir los medios resultará eventualmente en la filtración de datos privados incluso con el Modo Privado activado.