Otra opción hasta que Apple nos dé una mejor:
Si, como yo, tienes tus escritorios adicionales organizados tal y como te gustan, la idea de borrarlos y volver a crearlos sólo para cambiar el fondo de pantalla sería como recomendarme que demuestre mi casa para poder volver a pintar las paredes. No voy a hacer eso.
En su lugar, puede abrir las preferencias del Escritorio ( > Preferencias del sistema... > Escritorio y salvapantallas ), y luego cambiar el fondo de pantalla en el escritorio actual.
A continuación, abro Mission Control (en mi máquina, lanzo Mission Control con el gesto "Deslizar hacia arriba con tres dedos") y arrastro y suelto la ventana de Escritorio y Salvapantallas en el siguiente escritorio. La ventana se actualizará para reflejar el nuevo escritorio en el foco y puedo cambiar que la imagen del escritorio a lo que quiera que sea. Repite la operación para todos los escritorios que tengas. (Si tiene varios monitores, entonces cada monitor tendrá su propia ventana de Escritorio, llamada algo así como "Escritorio secundario").
Esto es mucho más fácil que cerrar y volver a abrir las preferencias del escritorio en cada escritorio, y mucho más fácil que borrar y volver a crear todos los escritorios (para mí, al menos).