No se puede.
Supongo que estás usando Exchange para tu calendario, aunque no lo has dicho específicamente.
No necesariamente puedes crear un evento privado, pero sí puede cree un subcalendario en Exchange del que pueda controlar los permisos para que sólo usted pueda verlo. Puede hacerlo de la siguiente manera:
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Abrir Outlook
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Ir a Calendarios
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Haga clic con el botón derecho del ratón en su calendario principal actual y haga clic en Nuevo calendario...
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Cree el nuevo calendario en la sección Calendario de su cuenta de Exchange
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Haga clic con el botón derecho en su nuevo calendario y seleccione Propiedades .
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Ir a la Permisos ficha.
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Asegúrese de que el usuario "por defecto" esté configurado como Ninguno.
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Establece tus propios permisos como "Propietario" y elimina cualquier otro usuario de la lista.
Este calendario debería aparecer en tu iPhone con bastante rapidez. Si no lo hace, prueba a desactivar la sincronización del Calendario en Configuración → Correo, Contactos, Calendarios → Exchange .