Puedes hacerlo compartiendo la conexión a Internet de tu MacBook Pro, lo que suele llamarse una red ad-hoc.
Tendrás que conectar tu tarjeta de aire USB, y luego abrir Preferencias del Sistema > Compartir > Compartir Internet. ( De este post del foro de Apple ) Seleccione USB en el menú desplegable junto a "Compartir su conexión desde:". A continuación, selecciona "Wifi" en las casillas de verificación de abajo. Marca la opción de compartir Internet a la izquierda, y luego únela con tu iPhone.
Aquí hay un artículo de soporte de Apple KB que puede ser útil para configurar una red ad-hoc. Mientras se utiliza el USB los pasos en este artículo del OSX Daily debería ser muy similar a su situación.