Creo que lo he descubierto. Es porque Photoshop crea su propia vista previa, que aparece en lugar de la vista previa del Finder generada automáticamente. Para desactivar esto, vaya a las Preferencias de Photoshop, busque las preferencias de guardado de archivos, y configúrelo para que nunca guarde las vistas previas. Por lo que veo, eso lo guarda con el borde, como tú necesitabas. Además, para volver a añadir un borde a una imagen sin tener que volver a guardarla, puedes hacer clic en su icono en el Finder, y luego hacer clic en Archivo > Obtener información. A continuación, haz clic en el icono de la esquina superior izquierda y pulsa Eliminar en el teclado. Eso elimina la vista previa personalizada de Photoshop.
Espero que esto ayude.