¿Puedo conectarme a mi servidor Linux mediante "Go > Conectar con el servidor"?

Parece que estás usando (S)FTP para conectarte a tu servidor. Finder no soporta SFTP y soporta acceso de sólo lectura para FTP. Puedes usar Terminal y la línea de comandos Cliente SFTP o tendrá que utilizar una aplicación de terceros como Cyberduck o Transmitir para conectarse vía FTP o SFTP.

El Finder admite AFP , SMB (Compartir archivos en Windows), NFS , VNC y probablemente algunos otros que estoy olvidando a través del Conectar con el servidor ventana.

Los detalles sobre los protocolos compatibles se encuentran en Ayuda del buscador

También puede utilizar xdav mediante un comando como https://\[su servidor xdav]

Como alternativa, recomiendo Expandrive que funciona de forma bastante transparente como un disco montado. (El único problema si el disco es grande es la posible indexación por parte de Spotlight)