La última versión de Visual Studio Código no se ejecutará ("no se puede abrir" es el error grosero) cuando lo copio a la carpeta de aplicaciones. Funciona muy bien después de descomprimir en la carpeta de Descargas, pero no sólo desde la carpeta aplicaciones.
Yo no creo que sea la configuración de seguridad como que ya está configurado para permitir que las aplicaciones desde cualquier lugar.
OS X El Capitan en un Mediados de 2014 Macbook Pro