Con algo de búsqueda, finalmente encontré la ruta al archivo de configuración:
/Users/$USER/Library/Application Support/com.microsoft.rdc.osx.beta
Puedes ver que hay estos 5 archivos y directorios
SupportingImages
com.microsoft.appcenter
com.microsoft.rdc.application-data.sqlite
com.microsoft.rdc.application-data.sqlite-shm
com.microsoft.rdc.application-data.sqlite-wal
Copia estos archivos y carpetas al nuevo sistema, vuelve a abrir la aplicación de rdp, ¡y verás la lista de conexiones de la antigua configuración!
El nombre de usuario permanecerá, pero la contraseña se perderá, esto no está claro por qué.