El archivo DMG desapareció después de reiniciar.

Un archivo .dmg es una "imagen de disco". Es un archivo que pretende ser un disco.

Cuando haces doble clic en él, se "monta", como si hubieras conectado una unidad a tu Mac. Lo verás listado en la barra lateral, bajo "Ubicaciones", y luego puedes ver el contenido desde allí. (También está bajo /Volumes en la jerarquía de archivos)

También puedes "expulsar" o desmontar el disco, lo que lo quitará de la barra lateral. Eso también sucede cuando apagas tu Mac.

Aunque puedes abrir aplicaciones desde la imagen de disco, la intención es que las copies a la carpeta de Aplicaciones en tu unidad de sistema. (Incluso hay un alias a esa ubicación, proporcionado para ti). Normalmente, luego expulsas la imagen de disco y borras el archivo .dmg.

Hacer doble clic en el archivo .dmg en tu carpeta de Documentos debería montar el disco y restaurar el contenido que estás buscando.