Para Fotos de iCloud, marca la opción "Descargar originales" en los ajustes de Fotos. Cuando el estado indique que todo se ha descargado por completo, desactiva Fotos de iCloud en los ajustes de Fotos. Cuando desactives Fotos de iCloud, si algo no está Descargado confirmará antes de continuar.
Para iCloud Drive, desmarca "Optimizar almacenamiento del Mac" en Ajustes del sistema > ID de Apple (tu nombre) > iCloud. Espera a que se completen todas las descargas y, a continuación, desactiva iCloud Drive. Cuando lo desactives, terminará de sincronizarse antes de descargarse.
Para Notas, Contactos, Calendarios, Recordatorios, Safari, debería darte la opción de conservar tus datos cuando lo desactives. Recomiendo apagar estos y luego confirmar que todavía tiene sus datos en su computadora.
En el caso de News & Stocks, no creo que pierdas nada, pero tampoco hay mucho que perder.
En resumen, desactiva la optimización de almacenamiento de iCloud Photos & iCloud Drive, luego ve función por función y desactívalas, luego verifica que aún tienes todos los datos relevantes. No elimines nada de iCloud directamente hasta que estés completamente seguro de que es local.
Tenga en cuenta que las copias de seguridad de iCloud no se pueden convertir en copias de seguridad locales. En su lugar, basta con tomar una nueva copia de seguridad del dispositivo con Finder.
Si encuentras algún punto en el que no puedas mantenerlos locales, coméntalo aquí y lo investigaré/revisaré.